Add article on action portfolio with firefly
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config.toml
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config.toml
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@ -92,11 +92,11 @@ logoText = "Hello there!"
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logoHomeLink = "/fr/"
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[menu]
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# [[menu.main]]
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# identifier = "blog"
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# name = "Blog"
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# url = "/posts"
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# weight = 1
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[[menu.main]]
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identifier = "blog"
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name = "Blog"
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url = "/posts"
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weight = 1
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[[menu.main]]
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identifier = "about_me"
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BIN
content/fr/posts/firefly-action-management/euronext.png
Normal file
BIN
content/fr/posts/firefly-action-management/euronext.png
Normal file
Binary file not shown.
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After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
152
content/fr/posts/firefly-action-management/index.md
Normal file
152
content/fr/posts/firefly-action-management/index.md
Normal file
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@ -0,0 +1,152 @@
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title: "Gérer son épargne en action sous Firefly"
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date: 2023-12-19T20:10:42+02:00
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draft: true
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## Problématique
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## Gestion du portefeuille
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### Valeur d'une action
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Comme énoncé précédemment, la valeur d'un portefeuille d'actions dépend de la composition de ce portefeuille
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(donc de quelles actions et en quelle quantité), et de la valeur unitaire de chacune de ces actions.
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Cette valeur unitaire est définie par les marchés financiers et varie continuellement. On considère
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que la valeur d'une action est le prix du dernier ordre d'achat passé pour cette action sur les marchés
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financiers.
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{{< callout type="example" >}}
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Considérons la valeur "MSCI World" (un ETF trackant les valeurs des plus grosses entreprises dans
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le monde entier). Au 10 décembre, les marchés financiers s'ouvrent avec la valeur de 27.13€ par part
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pour cette valeur. à 9h05, une personne passe un ordre d'achat de 15 actions au prix de 27.17€. Dès que
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cet ordre est exécuté, on considère que l'action "MSCI World" a la valeur de 27.17€ par action.
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{{< /callout >}}
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Dans mon cas, je n'ai absolument pas besoin d'une mise à jour rapide des valeurs, une mise à jour
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quotidienne est largement suffisante pour mes besoins, et une mise à jour hebdomadaire pourrait même
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convenir à vrai dire.
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J'ai choisi donc de considérer pour chaque action, sa valeur au moment de la cloture des marchés (17h).
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Mais comment calculer cette valeur ?
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### Obtenir la valeur d'une action
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#### À la recherche d'une API
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Pour le reste de cet article, je considèrerai l'action "MSCI Monde" en titre d'exemple. Avec un navigateur,
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on arrive facilement à obtenir les informations que l'on veut :
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- La bourse européenne (Euronext) nous donne accès à son [cours](https://live.euronext.com/fr/product/etfs/fr0011869353-xpar/lyxor-msci-wor-pea/ewld)
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- On obtient facilement les mêmes informations sur [Google Finance](https://www.google.com/finance/quote/EWLD:EPA?hl=fr) ou [Yahoo Finance](https://fr.finance.yahoo.com/quote/EWLD.PA/profile/?guccounter=1)
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Cependant, il s'agit d'information destinées à un visionnage humain, aucune API n'est publiquement
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disponible pour obtenir ces informations de façon automatisée.
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En faisant des recherches sur le sujet, je me heurte rapidement à deux problèmes :
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- soit je trouve des services gratuits, mais limités, soit en quantité d'appels (5 appels par jour par exemple)
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soit en fonctionnalités (pas d'ETF)
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- soit je trouve des services... chers. De l'ordre d'au moins plusieurs dizaines d'euros par mois, ce
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qui est complètement en dehors du cadre d'un projet de ce type.
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De plus, la majorité des API disponibles sont basées sur les marchés américains. Étant dans des marchés
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européens, il est encore plus difficile d'obtenir les informations voulues.
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#### Scraping d'Euronext
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Finalement, la solution la plus simple revient à faire du scraping d'un site pertinent (cela expose
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aux protections anti-bot, mais je n'en ai pas vu sur le site d'Euronext que j'ai décidé d'utiliser,
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et le volume de requêtes est en pratique très faible).
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Mon point de départ est la fiche d'une action: prenons notre habituel [MSCI world](https://live.euronext.com/fr/product/etfs/fr0011869353-xpar/lyxor-msci-wor-pea/ewld).
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Toutes les valeurs intéressantes se trouvent sur un bandeau de la fiche de la valeur. Ici il s'agit du
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*dernier cours traité* de 27.188€.
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En observant le contenu de la page web, on obtient d'ailleurs ceci :
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```html
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<div class="col text-ui-grey-0 font-weight-bold data-header-cash ">
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<div class="lastprice_min_height pb-1 ">
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<span class="data-50 " id="header-instrument-currency">€</span>
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<span class="data-60" id="header-instrument-price">27,188</span>
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</div>
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</div>
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```
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Il suffirait donc de faire un petit script de scraping accédant à l'élément possédant l'id `#header-instrument-price`
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pour obtenir directement la valeur voulue. Mais on peut faire encore mieux en observant les requêtes
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AJAX effectués depuis le navigateur.
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Une requête en particulier est intéressante, puisqu'elle interroge la route `https://live.euronext.com/intraday_chart/getChartData/FR0011869353-XPAR/intraday`
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et renvoie un tableau JSON ayant la forme suivante (le tableau est tronqué, mais contient plus de 1000 éléments):
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```json
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[
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{"time":"2023-12-12 17:29","price":26.879999999999999,"volume":11},
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||||
{"time":"2023-12-13 09:04","price":26.974,"volume":1888},
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||||
...
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||||
{"time":"2023-12-19 17:35","price":27.187999999999999,"volume":32}
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]
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```
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Chaque ligne du tableau contient un ordre d'achat passé au cours de la journée. La valeur intéressante
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correspond à la dernière ligne de ce tableau : il s'agit du dernier ordre passé, et correspond donc
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exactement à la valeur affichée sur la fiche de la valeur, et est donc la valeur que l'on souhaite
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obtenir.
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À partir de là, la fonction Python suivante est suffisante pour obtenir la valeur d'une action donnée
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```python
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EURONEXT_BASE_URL = "https://live.euronext.com/intraday_chart/getChartData"
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class StoredAction(NamedTuple):
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name: str
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value: float
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date: str
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class Action(NamedTuple):
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name: str
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code: str
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def get_last_value_for_action(action: Action) -> StoredAction:
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url = f"{EURONEXT_BASE_URL}/{action.code}/intraday"
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resp = requests.get(url)
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resp_json = resp.json()
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if len(resp_json) < 1:
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raise ValueError("Empty list of values")
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last_value = resp_json[-1]
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try:
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return StoredAction(
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name=action.name,
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value=last_value["price"],
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date=last_value["time"],
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)
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except KeyError as exc:
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||||
raise ValueError("Invalid format for response") from exc
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```
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Il suffit de trouver le **code** associé à l'action voulue. Je le trouve à partir de l'URL de la fiche
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produit de l'action cherchée. Dans notre exemple, il s'agit de `https://live.euronext.com/fr/product/etfs/fr0011869353-xpar/lyxor-msci-wor-pea/ewld`.
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Le code est donc `fr0011869353-xpar`.
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{{< callout type="warning" >}}
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De façon surprenante, la deuxième partie du code est sensible à la casse et doit être en majuscules :
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- `fr0011869353-xpar` ne renverra aucun résultat
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- `fr0011869353-XPAR` renverra le résultat attendu
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- `FR0011869353-XPAR` renverra aussi le résultat attendu
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- `FR0011869353-xpar` ne renverra aucun résultat
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{{< /callout >}}
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À partir de ces éléments, il m'est donc possible de calculer la valeur de mon portefeuille à partir
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de son contenu. Il me reste deux questions à résoudre :
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- comment stocker le contenu de ce portefeuille, et le mettre à jour à chaque fois que j'achète une
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action ? (ou vend)
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- comment mettre à jour la valeur totale de mon portefeuille telle qu'elle apparaît sur FireflyIII ?
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## Lien avec Firefly
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